黑马堂高手论坛第一时间发,黑马堂高手论坛高手榜,鲸彩开奖网,hk4888.com——桃城区地方资讯
您现在所在的位置是: 主页 > 法律在线 >

海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)2015年第4季度报告

发布日期:2021-09-21 07:48   来源:未知   阅读:

  基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 海富通稳进增利债券(LOF)  场内简称 海富增利  基金主代码 162308  交易代码 162308  基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)  基金合同生效日 2011年9月1日  报告期末基金份额总额 56,779,221.35份  投资目标 本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。  投资策略 本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,对固定收益类资产、权益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。  业绩比较基准 本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%+沪深300指数×10%  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 海富通基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年10月1日-2015年12月31日)  1.本期已实现收益 3,399,113.83  2.本期利润 3,890,845.64  3.加权平均基金份额本期利润 0.0679  4.期末基金资产净值 94,951,248.39  5.期末基金份额净值 1.672   3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 4.17% 0.57% 4.09% 0.18% 0.08% 0.39%   3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年9月2日至2015年12月31日) / 注:本基金转型日期为2014年9月1日,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    凌超 本基金的基金经理;海富通一年定开债券基金经理;海富通稳固收益债券基金经理;海富通纯债债券基金经理 2014-12-01 - 9年 硕士,持有基金从业人员资格证书,先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司,曾任光大保德信货币基金经理。2006年7月至2009年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理;2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员,2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理,2010年9月至2012年2月担任光大保德信货币基金经理;2012年3月加入海富通基金管理有限公司,2013年3月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2013年12月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2014年4月起兼任海富通纯债债券基金经理。2014年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。  陈轶平 本基金的基金经理;海富通货币基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通上证可质押城投债ETF基金经理;海富通稳固收益债券基金经理 2015-12-18 - 6年 博士,特许金融分析师(CFA),持有基金从业人员资格证书,2009年1月至2009年8月任MarinerInvestmentGroupLLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理及海富通稳固收益债券基金经理。  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于2016年1月14日发布公告,自2016年1月12日起,凌超先生不再担任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 从经济基本面看,四季度经济整体延续了三季度以来的颓势,工业产出、投资、以及出口未见企稳反弹,在房地产投资已出现单月负增长的情况下,企业产出意愿较弱。原材料、产成品价格依旧羸弱,而食品价格的阶段性下滑导致CPI与PPI背离缩小。同时,受制于财政和地方政府杠杆的约束,稳增长的效果仍未有明显体现,而消费端则是唯一出现反弹的宏观经济指标,今年以来首次同比增速升至11%以上。在这种背景下,四季度货币政策延续了自2014年以来的宽松态势,10月24日,人民银行将法定存准率从17.5%调降0.5%至17%,同时,调降基准存贷款利率0.25%,一年期存款利率由1.75%降至1.5%,一年期贷款利率由4.6%降至4.35%。基于此,货币市场利率在四季度保持低位,尽管存在IPO重启的影响,1天和7天回购加权平均利率大部分时间仍维持在1.8%和2.5%左右,流动性始终保持宽裕。利率债收益率在四季度呈现整体下行的走势,短端收益率方面,1年期国债收益率从三季度的2.40%下行10BP至2.30%左右,而长端利率下行尤甚,10年期国债收益率从3.23%下行41bp至2.82%,期限利差继续收窄。四季度信用债走势与利率债相似,期限利差亦出现缩窄,同时在市场风险偏好下降资金又极其充裕的背景下,高评级信用利差继续收窄,而评级间利差受信用违约事件影响相对三季度有所扩大。四季度城投债的投资情绪继续保持一定热度,市场对中央和地方政府的信用偏好导致城投债收益率中枢继续下移。转债方面,四季度转债走势总体平稳,虽然四季度股市迎来反弹,但转债受制于高估值弹性严重不足,中证转债指数季涨5.24%,表现不如股市。 四季度,考虑到债券收益率已经较低,操作相对保守,六台宝典图库管家婆以低杠杆短久期、获取静态收益为主。11月利率债回撤之后,又通过长久期利率债参与了之后的反弹。股票方面四季度初参与了市场的反弹,并获取一定收益,之后择机参与市场机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为4.17%,同期业绩比较基准收益率为4.09%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面看,十二月PMI表现好于季节性,但高频数据显示经济偏弱格局未改,阶段性企稳恐难持续。货币政策在多目标管理下仍会保持适度宽松,在美国进入加息周期、人民币贬值压力加大的背景下降准的概率较大,也不排除降息,因此一季度资金利率或维持平稳,但想突破下行仍需央行的引导。2016年财政政策有所加码,一季度利率债和地方债的供给相比去年同期会有所增加,而年初银行理财、保险等再配置启动,债市呈现供需两旺。总体看在钱多缺资产的逻辑未发生改变的情况下利率债行情仍未结束,一季度仍有表现机会,只是近期10年国债收益率快速下行已提前反映了较多利好预期,继续向下的空间可能有限,可关注波段机会。信用债方面,随着供给侧改革的推进,未来产能过剩行业的出清会加快,信用债尾部风险加大,而在利率环境仍良好的情况下,信用利差难以整体走扩,仅会产生分化,高等级信用债仍是首选。转债方面,目前股市仍处于箱体震荡,上下两难,而转债供给已陆续释放,对转债整体估值产生一定压力。因此转债总体投资价值仍不明显,www.kj006.com。但在低机会成本下可适当逢低布局。 2016年一季度,本基金会保持谨慎乐观,债券方面以高评级为主。股票方面耐心等待市场机会,择机参与反弹,争取为持有人带来好的投资回报。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 18,065,052.25 17.36   其中:股票 18,065,052.25 17.36  2 固定收益投资 77,058,072.76 74.03   其中:债券 77,058,072.76 74.03   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 5,224,929.09 5.02  7 其他资产 3,735,312.39 3.59  8 合计 104,083,366.49 100.00   5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 18,065,052.25 19.03  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 18,065,052.25 19.03   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002149 西部材料 184,865 5,178,068.65 5.45  2 300318 博晖创新 185,600 4,872,000.00 5.13  3 300140 启源装备 159,900 3,981,510.00 4.19  4 300028 金亚科技 96,070 2,351,793.60 2.48  5 002515 金字火腿 63,700 1,681,680.00 1.77   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 966,111.30 1.02  2 央行票据 - -  3 金融债券 49,645,964.10 52.29   其中:政策性金融债 49,645,964.10 52.29  4 企业债券 14,821,274.16 15.61  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 11,624,723.20 12.24  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 77,058,072.76 81.16   5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 018001 国开1301 496,410 49,645,964.10 52.29  2 126018 08江铜债 51,000 5,040,330.00 5.31  3 132001 14宝钢EB 25,760 3,986,617.60 4.20  4 113008 电气转债 27,090 3,729,480.30 3.93  5 132003 15清控EB 21,700 2,994,600.00 3.15   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 140,715.83  2 应收证券清算款 647,989.15  3 应收股利 -  4 应收利息 2,928,865.46  5 应收申购款 17,741.95  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 3,735,312.39   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 3,729,480.30 3.93  2 128009 歌尔转债 2,768,663.70 2.92  3 110030 格力转债 2,737,523.20 2.88  4 110031 航信转债 2,389,056.00 2.52   5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300028 金亚科技 2,351,793.60 2.48 停牌自查   §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 58,133,771.63  本报告期基金总申购份额 636,895.72  减:本报告期基金总赎回份额 1,991,446.00  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 56,779,221.35   §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模超过469亿元人民币。香港六和开奖现场结果74期开场给果, 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2015年12月31日,海富通为近80家企业超过349亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2015年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过103亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2015年12月31日,投资咨询及海外业务规模超过111亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的文件 (二)海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 (四)海富通稳进增利分级债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内本基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日